Teste de Precisão Preditiva de Diebold-Mariano

O teste de Diebold-Mariano (DM), introduzido por Diebold e Mariano em 1995, é um procedimento não paramétrico amplamente utilizado para comparar formalmente a precisão preditiva de dois modelos de previsão concorrentes. Ele avalia se a diferença nos erros de previsão entre dois modelos é estatisticamente significativa, sem exigir modelos aninhados ou suposições distribucionais específicas sobre as previsões, tornando-o amplamente aplicável em economia, finanças e análise de séries temporais.