Teste de estacionariedade KPSS
O teste KPSS, introduzido por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin em 1992, testa a hipótese nula de que uma série é estacionária contra a alternativa de que ela contém uma raiz unitária — o inverso dos testes ADF e Phillips-Perron. Ao inverter o ônus da prova, ele é projetado para ser usado em conjunto com testes de raiz unitária, de modo que os dois possam se confirmar mutuamente e expor casos ambíguos e limítrofes.
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Fontes
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/kpss-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)Econometria↔ compare
- Teste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
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