GLS com Quebra Estrutural
O GLS com Quebra Estrutural combina a estimação por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) com a consideração explícita de mudanças de regime no processo de geração de dados. O método estima vetores de coeficientes separados para cada segmento definido pelas datas de quebra detectadas, ao mesmo tempo em que corrige erros não esféricos — heterocedasticidade ou autocorrelação — que frequentemente acompanham a mudança estrutural, produzindo estimativas consistentes e eficientes em todos os regimes.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-gls
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