Teste de Cointegração de Maki
O teste de cointegração de Maki estende os testes de cointegração para permitir um número desconhecido de quebras estruturais endogenamente determinadas na relação de cointegração. Introduzido por Maki (2012), ele se baseia em Gregory e Hansen (1996), permitindo a detecção de cointegração mesmo quando as relações mudam devido a alterações de política, reformas institucionais ou mudanças fundamentais de regime. Isso é essencial para trabalhos aplicados de séries temporais onde a mudança estrutural é comum.
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Fontes
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/maki-cointegration-test
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