TGARCH de Painel (Threshold GARCH para Dados em Painel)
O TGARCH de Painel estende o modelo Threshold GARCH (GJR-GARCH) para dados em painel, permitindo que cada unidade transversal exiba respostas assimétricas de volatilidade — onde choques negativos geram aumentos de variância maiores do que choques positivos de mesma magnitude — ao mesmo tempo em que explora a dimensão transversal para obter estimativas de parâmetros mais eficientes.
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Fontes
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-tgarch
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