Teste de Cointregralidade de Johansen com Ruptura Estrutural
O teste de cointegração de Johansen com ruptura estrutural estende o procedimento padrão de máxima verossimilhança de Johansen para cenários onde a série temporal multivariada exibe saltos de nível ou rupturas de tendência. Ao incorporar variáveis dummy ou regressores de ruptura na VECM, o teste determina o posto de cointegração sem confundir relações de longo prazo genuínas com mudanças de regime.
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Fontes
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
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