GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)
GMM em Painel é um estimador GMM de duas equações para dados de painel dinâmicos que empilha a equação de diferenças (usando níveis defasados como instrumentos) com a equação de níveis (usando diferenças defasadas como instrumentos). Desenvolvido por Blundell e Bond (1998) sobre a fundação de Arellano e Bover (1995), é a ferramenta preferida quando a variável dependente defasada é altamente persistente ou os efeitos individuais são grandes.
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Fontes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-system-gmm
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- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ compare
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- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
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