TGARCH com Quebra Estrutural (Threshold GARCH com Quebras Estruturais)
O TGARCH com Quebra Estrutural estende o modelo Threshold GARCH (GJR-GARCH) para acomodar mudanças discretas e permanentes no processo de volatilidade. Ao detectar quebras estruturais e incorporá-las — seja como interceptos específicos de regime ou variáveis dummy — o modelo separa a persistência genuína da volatilidade da persistência espúria induzida por mudanças de regime ignoradas, e preserva o efeito de alavancagem assimétrico que caracteriza os dados de retorno de ações e financeiros.
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Fontes
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-tgarch
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- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometria↔ compare
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- Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Econometria↔ compare
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