Cointegração de Johansen com Parâmetros Variáveis no Tempo
A cointegração de Johansen com parâmetros variáveis no tempo (TVP) estende o arcabouço clássico de Johansen, permitindo que os vetores de cointegração e as velocidades de ajuste evoluam ao longo do tempo. Ela é projetada para séries temporais multivariadas integradas cujas relações de equilíbrio de longo prazo estão sujeitas a mudanças estruturais, mudanças de regime ou deriva gradual de parâmetros, comuns em dados macroeconômicos e financeiros.
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Fontes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
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