Modelo ARIMA Robusto
O ARIMA Robusto estende o arcabouço clássico do ARIMA para detectar e corrigir a influência de outliers e quebras estruturais durante a estimação. Ao identificar conjuntamente observações anômalas e reestimar os parâmetros do modelo, ele produz estimativas de coeficientes e previsões que são muito menos distorcidas por choques isolados ou erros nos dados do que o ARIMA padrão.
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Fontes
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-arima-model
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