Regression model
Teste de Causalidade de Granger
O teste de causalidade de Granger, introduzido por Clive W. J. Granger em 1969, avalia se valores passados de uma série temporal ajudam a prever outra, além do que o próprio passado desta última já explica. Ele define causalidade em um sentido estritamente preditivo, em vez de causa estrutural ou física.
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Fontes
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/granger-causality
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- Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)Econometria↔ compare
- Teste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
- Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Econometria↔ compare
- Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM)Econometria↔ compare
Referenciado por
Teste Bayesiano de Causalidade de Toda-YamamotoTeste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)Mapeamento Cruzado Convergente (CCM)Diferenças em Diferenças (DiD)Teste de Causalidade de Granger Dolado-LütkepohlTeste de Causalidade de Painel de Dumitrescu-HurlinTeste de Hausman de FourierTeste de Causalidade de Granger de Fourier Toda-YamamotoTeste de Causalidade Assimétrica de Hatemi-JTeste de Causalidade de Granger Não Linear de Hiemstra-JonesCausalidade de Granger em Painel Bootstrap de KónyaModelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Teste de Causalidade Não Linear de Toda-YamamotoTeste de Causalidade de Granger RobustaCausalidade de Granger com Rupturas EstruturaisCausalidade de Granger com Parâmetros Variáveis no TempoCausalidade de Toda-Yamamoto com Parâmetros Variantes no TempoTeste de Causalidade de Granger Toda-YamamotoEntropia de Transferência
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