Modelo SARIMA Robusto
O SARIMA Robusto estende o framework clássico SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ao substituir o critério padrão de mínimos quadrados por uma função de perda robusta — como um M-estimador — de modo que outliers e inovações de cauda pesada em séries temporais sazonais não distorçam as estimativas de parâmetros ou invalidem as previsões.
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Fontes
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-sarima-model
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- Modelo SARIMAEconometria↔ compare
- Ajustamento Sazonal X-13ARIMA-SEATSEconometria↔ compare
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