Teste de White para Heteroscedasticidade
O teste de White, introduzido por Halbert White em 1980, é um teste geral para heteroscedasticidade que não faz suposições sobre sua forma funcional. Ele regride os resíduos OLS ao quadrado sobre os regressores, seus quadrados e seus produtos cruzados, de modo que pode detectar heteroscedasticidade relacionada a qualquer um desses termos. O mesmo artigo de 1980 introduziu os erros padrão consistentes com heteroscedasticidade ('White') que são o remédio padrão quando o teste rejeita.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teste de Breusch-Pagan para HeteroscedasticidadeEconometria↔ compare
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
- Mínimos Quadrados Ponderados (WLS)Estatística↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →