Regression modelEconometrics / time series

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

O modelo ARIMA(p,d,q) é a ferramenta padrão para previsão de séries temporais univariadas. Ele combina termos autorregressivos (valores passados), diferenciação para induzir estacionariedade e termos de média móvel (choques passados) em um quadro linear unificado. Desenvolvido por Box e Jenkins (1970), continua sendo um dos modelos mais amplamente aplicados em econometria e estatística aplicada.

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Modelo ARMA (Média Móvel…Teste de Raiz Unitária A…Modelo Autorregressivo (…Modelo de Média Móvel (M…Modelo SARIMA Autoregressores Vetoriai…Modelo ARCH (Autoregress…Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA Bayesiano Modelo de Média Móvel (M…

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Fontes

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/arima-model

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Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ compare
Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
Modelo Autorregressivo (AR)Econometria↔ compare
Modelo de Média Móvel (MA)Econometria↔ compare
Modelo SARIMAEconometria↔ compare
Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ compare

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Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Modelo Autorregressivo (AR)Modelo ARIMA Bayesiano Modelo ARMA Bayesiano Modelo de Média Móvel (MA) Bayesiano Modelo SARIMA Bayesiano Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Teste de Cointegração de Engle-Granger Modelo AR de Fourier Modelo ARIMA de Fourier Modelo ARMA de Fourier Modelo de Média Móvel de Fourier (Fourier MA)Modelo SARIMA de Fourier Granger Causality Test Modelo de Média Móvel (MA)Modelo Autorregressivo Não Linear (NAR)Modelo ARIMA Não Linear Modelo GARCH Não Linear Modelo SARIMA Não Linear Modelo ARIMA de Painel Modelo SARIMA em Painel Teste de Raiz Unitária de Phillips-Perron Modelo Autorregressivo Robusto Modelo ARIMA Robusto Modelo ARMA Robusto Modelo MA Robusto (MA)Modelo SARIMA Robusto Modelo SARIMA Modelo ARIMA com Quebra Estrutural Modelo MA com Quebra Estrutural NARDL com Quebra Estrutural Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra Estrutural Modelo SARIMA com Ruptura Estrutural Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Modelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR)Modelo ARIMA de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARIMA)Modelo SARIMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SARIMA)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto Autoregressores Vetoriais (VAR)Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Teste de Quebra Estrutural de Zivot-Andrews

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