Teste de Causalidade na Variância
O teste de causalidade na variância detecta se choques em uma variável causam mudanças na variância condicional (volatilidade) de outra variável, distinto da causalidade em nível médio. Introduzido por Cheung e Ng (1996), identifica spillover de volatilidade e efeitos de contágio — cruciais para gestão de risco e compreensão das interdependências dos mercados financeiros. Esta abordagem tornou-se padrão no estudo da transmissão de choques entre classes de ativos e geografias.
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Fontes
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/causality-in-variance-test
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