계량경제학
409개 방법.
Econometrics / time series 251
ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)Arellano-Bond GMM 추정량ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)ARMA 모형 (자기회귀 이동평균)확장된 디키-풀러(ADF) 단위근 검정자기회귀 모형 (AR)베이지안 ADF 단위근 검정베이즈 자기회귀 (AR) 모형베이지안 ARCH 모형베이지안 ARDL 경계 검정베이즈 ARIMA 모형베이즈 ARMA 모형베이지안 DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)베이지안 차분 GMM베이지안 동적 패널 데이터 모형베이지안 EGARCH 모형베이지안 고정 효과 모형베이지안 GARCH 모형베이지안 그레인저 인과관계(Bayesian Granger Causality)베이지안 하우즈만 검정베이지안 이동 평균 (MA) 모형베이지안 NARDL: 베이지안 추정을 이용한 비선형 ARDL베이지안 OLS (베이지안 일반 최소 제곱 회귀)베이지안 패널 데이터 분석베이지안 필립스-페론 단위근 검정베이지안 분위-분위 회귀분석(Bayesian Quantile-on-Quantile Regression)베이지안 랜덤 효과 모형베이지안 SARIMA 모형베이지안 구조 벡터 자기회귀 (B-SVAR) 모형베이지안 시스템 GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH with Bayesian Estimation)베이지안 토다-야마모토 인과관계 검정베이즈 VAR 모형 (BVAR)베이지안 벡터 오차 수정 모형 (Bayesian VECM)베이지안 가중 최소 제곱법 (Bayesian WLS)DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)차분 GMM (아렐라노-본 추정량)동적 패널 데이터 모형EGARCH 모형 (Exponential GARCH)Engle-Granger 공적분 검정고정 효과 모형 (Fixed Effects Model)푸리에 ADF 단위근 검정푸리에 AR 모형푸리에 ARCH 모형푸리에 ARDL 경계 검정푸리에 아렐라노-본 GMM푸리에 ARIMA 모형푸리에 ARMA 모형푸리에 DCC-GARCH 모형푸리에 동적 패널 데이터 모형Fourier EGARCH: 부드러운 구조적 변화를 포함하는 변동성 모델링푸리에 엥글-그레인저 공적분 검정푸리에 고정효과 모형푸리에 GARCH 모형푸리에 GLS (Fourier Generalized Least Squares)푸리에 그래인저 인과관계 검정푸리에 하우즈만 검정푸리에 요한센 공적분 검정평활 구조적 변화가 있는 정상성 검정을 위한 푸리에 KPSS 검정푸리에 이동평균 (Fourier MA) 모형푸리에 비선형 ARDL (Fourier NARDL)푸리에 OLS (푸리에 증강 일반 최소제곱법)푸리에 패널 데이터 분석푸리에-필립스-페론 (Fourier PP) 단위근 검정푸리에 분위수-분위수 회귀푸리에 임의 효과 모형푸리에 SARIMA 모형푸리에 구조 벡터 자기회귀 (Fourier SVAR) 모형푸리에 시스템 GMM푸리에 TGARCH 모형푸리에 토다-야마모토(FTY) 인과관계 검정푸리에 VAR 모형푸리에 벡터 오차 수정 모형 (Fourier VECM)푸리에 WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)푸리에 Zivot-Andrews 단위근 검정Granger 인과관계 검정MA(q) 모형비선형 ADF 단위근 검정 (KSS 검정)비선형 자기회귀(NAR) 모형비선형 ARCH 모형 (NARCH)비선형 ARDL(NARDL) 모형Nonlinear ARDL (NARDL) Bounds Test동적 패널 데이터에 대한 비선형 Arellano-Bond GMM비선형 ARIMA 모형비선형 ARMA 모형(NARMA)비선형 DCC-GARCH 모형 (비대칭 동적 조건부 상관관계)비선형 차분 GMM비선형 동적 패널 데이터 모형비선형 EGARCH 모형비선형 Engle-Granger 공적분비선형 고정 효과 모형비선형 GARCH 모형비선형 일반화 최소제곱법 (Nonlinear Generalized Least Squares, NGLS)비선형 그레인저 인과관계 검정비선형 하우즈만 모형 적합성 검정비선형 요한센 공적분 검정비선형 KPSS 검정비선형 이동평균 (NMA) 모형비선형 자기회귀 분산 시차 모형 (NARDL)비선형 최소제곱법 (Nonlinear Least Squares)비선형 패널 데이터 분석비선형 PP 단위근 검정비선형 확률 효과 모형비선형 SARIMA 모형비선형 구조 벡터 자기회귀 (NL-SVAR) 모형비선형 시스템 GMM비선형 TGARCH 모형비선형 Toda-Yamamoto 인과관계 검정비선형 벡터 자기회귀 모형 (Nonlinear VAR Model)비선형 벡터 오차수정 모형 (Nonlinear VECM)비선형 가중 최소제곱법 (NWLS)비선형 Zivot-Andrews 단위근 검정패널 ADF 단위근 검정패널 자기회귀 (Panel AR) 모형패널 ARDL 경계 검정패널 아렐라노-본 GMM 추정량패널 ARIMA 모형패널 ARMA 모형패널 데이터 분석패널 DCC-GARCH 모형동적 패널 데이터 모형패널 EGARCH패널 엥글-그레인저 공적분 검정패널 고정 효과 모형Panel GARCH 모형Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)패널 그랜저 인과성 검정Panel Hausman Test패널 요한센 공적분 검정Panel KPSS 검정 (Hadri 패널 단위근 검정)Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) 모형패널 OLS (통합 최소제곱법)패널 Phillips-Perron 단위근 검정패널 분위-분위 회귀분석(Panel Quantile-on-Quantile Regression)패널 랜덤 효과 모형 (Panel Random Effects Model)패널 SARIMA 모형패널 구조 벡터 자기회귀 (Panel SVAR) 모형패널 시스템 GMM (Blundell-Bond 추정량)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)패널 투다-야마모토 인과관계 검정패널 벡터 오차 수정 모형 (Panel VECM)패널 Zivot-Andrews 구조적 분절 단위근 검정Phillips-Perron 단위근 검정Quantile-on-Quantile (QQ) 회귀강건 증분 디키-풀러 단위근 검정강건 자기회귀 모형로버스트 ARCH 모형강건 ARDL 경계 검정 (Robust ARDL Bounds Test)강건한 Arellano-Bond GMM 추정량강건 ARIMA 모형강건 ARMA 모형Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMM강건한 동적 패널 데이터 모형강건 EGARCH 모형강건 엥글-그레인저 공적분 검정강건 고정 효과 모형강건 GARCH 모형강건 일반화 최소제곱법 (Robust GLS)강건한 그레인저 인과관계 검정강건 조한센 공적분 검정강건한 KPSS 정상성 검정강건 이동평균 (MA) 모형강건 비선형 자기회귀 분산 시차 (Robust NARDL) 모형강건 OLS (강건 표준 오차를 사용한 OLS)강건 패널 데이터 분석강건한 Phillips-Perron (PP) 단위근 검정강건 분위수-분위수 (RQQR) 회귀강건한 확률 효과 모형강건 SARIMA 모형강건 구조 벡터 자기회귀 (Robust SVAR) 모형강건 시스템 GMMRobust TGARCH강건 벡터 자기회귀 (Robust VAR) 모형강건 벡터 오차수정 모형 (Robust VECM)강건 가중 최소제곱법 (Robust WLS)강건한 지보-앤드류스 검정SARIMA 모형구조적 분해 단위근 ADF 검정구조적 분할 AR 모형구조적 분할 ARCH 모형구조적 단절 ARDL 경계 검정구조적 단절 ARIMA 모형구조적 분할 DCC-GARCH 모형구조적 단절 차분 GMM구조적 단절 동적 패널 데이터 모형구조적 변동 EGARCH 모형구조적 단절 엔글-그레인저 공적분 검정구조적 단절 고정효과 모형Structural Break GLS구조적 분절 그랜저 인과관계구조적 단절 하우스만 검정구조적 단절 요한센 공적분 검정구조적 분해 KPSS 검정구조적 분할 이동평균 모형구조적 단절 NARDL구조적 단절 OLS구조적 변동 패널 데이터 분석구조적 변동 필립스-페론 단위근 검정구조적 변화 분위-분위 회귀구조적 단절 확률 효과 모형구조적 분절 SARIMA 모형구조적 분절 SVAR 모형구조적 변화 시스템 GMM구조적 분해 TGARCH (구조적 분해를 포함한 임계값 GARCH)구조적 분할 투다-야마모토 인과관계 검정구조적 변동 VAR 모형구조적 단절을 포함하는 벡터 오차 수정 모형 (SB-VECM)구조적 단절 WLS (구조적 단절 보정을 포함한 가중 최소제곱법)구조적 분기 Zivot-Andrews 단위근 검정구조적 벡터 자기회귀 (SVAR)TGARCH 모형 (Threshold GARCH)시간 가변 모수 ADF 단위근 검정시변 모수 자기회귀 모형 (TVP-AR)시변수 ARCH 모형(TVP-ARCH)시변 모수(Time-Varying Parameter) ARDL 경계 검정시변 모수 Arellano-Bond GMM시변 계수 ARIMA 모형 (TVP-ARIMA)시변 모수 ARMA 모형 (TVP-ARMA)시간 가변 모수 DCC-GARCH 모형시변 모수 차분 GMM시간 가변 계수 동적 패널 데이터 모형시변 모수 EGARCH 모형시간 가변 모수 엥글-그레인저 공적분시간 가변 모수 고정 효과 모형시변 모수 GARCH 모형 (TVP-GARCH)시간 가변 계수 GLS (TVP-GLS)시간 가변 모수 그랜저 인과관계시변 모수 하우스만 검정시변 모수 요한센 공적분시간 가변 모수 KPSS 검정시변 모수 이동평균(Time-Varying Parameter Moving Average, TVP-MA) 모형시변수 비선형 자기회귀분포지연 (TVP-NARDL)시변 모수 OLS (TVP-OLS)시변(時變) 계수 패널 데이터 분석시변 계수 Phillips-Perron 단위근 검정시변 계수 분위-온-분위 (TVP-QQ) 회귀분석시간 가변 계수 랜덤 효과 모형시변 계수 SARIMA 모형 (TVP-SARIMA)시변 모수 구조적 벡터 자기회귀 모형 (TVP-SVAR)시변 모수 시스템 GMM시변 모수 TGARCH 모형시간 가변 계수 투다-야마모토 인과관계 검정시변 모수 VAR 모형 (TVP-VAR)시변 모수 벡터오차수정모형 (TVP-VECM)시변모수 가중최소제곱법 (TVP-WLS)시간 가변 계수 Zivot-Andrews 단위근 검정Toda-Yamamoto 인과관계 검정Vector Autoregression (VAR)벡터 오차 수정 모형 (VECM)Zivot-Andrews 구조적 변화 검정
Regression-model 71
최소제곱법 이단계 회귀분석 (2SLS / IV)ARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)ARFIMA: 분수 차분 ARMA 모형ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 모형증강된 Dickey-Fuller (ADF) 단위근 검정증강 평균 그룹 (Augmented Mean Group, AMG) 추정량베이지안 벡터 자기회귀 (BVAR)브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)이분산성 검정 (Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity)공통 상관 효과 평균 그룹(CCEMG) 추정량계산가능 일반균형 (CGE) 모형구조적 변화에 대한 Chow 검정공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)시계열 예측을 위한 Conformal Prediction간헐적 수요를 위한 크로스턴 방법이중차분법 (Diff-in-Diff)동태적 확률 일반균형 (DSGE) 모형자기상관에 대한 더빈-왓슨 검정동적 최소제곱추정량 (Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) Estimator)지수적 GARCH (EGARCH)ETS: 오차, 추세, 계절성 지수평활법단순 및 이중 지수 평활법 (SES / Holt)요인 증강 벡터 자기회귀 (FAVAR)고정 효과 패널 모형FMOLS (Fully Modified OLS) 추정량일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)GARCH 모형 (변동성 예측)GJR-GARCH (비대칭 GARCH)일반화 적률법 (GMM) 추정그랜저 인과성 검정Hausman 명세 검정 (고정 효과 vs. 임의 효과)Heckman 표본 선택 모형 (Heckit / Tobit Type II)홀트-윈터스 삼중 지수 평활법KPSS 정상성 검정마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)다항 로지스틱 회귀비선형 자기회귀 분산 시차 (NARDL) 모형음이항 회귀최소제곱법(OLS) 회귀순서형 로지스틱 회귀분석 (Ordered Logit/Probit)패널 공적분 검정 (페드로니, 카오, 웨스터룬드)패널 데이터 고정 효과 모형패널 벡터 자기회귀 (패널 VAR)필립스-페론(PP) 단위근 검정포아송 및 음이항 회귀분석프로빗 회귀 모형Prophet조건부 분위수 회귀Ramsey RESET 검정: 함수 형태패널 데이터 랜덤 효과 모형Random Effects Panel Model회귀 불연속성 설계 (RDD)계절 ARIMA (SARIMA)SARIMAX겉보기에는 관련 없어 보이는 회귀(SUR)공간 회귀분석 (공간 시차 및 공간 오차 모형)평활 전환 자기회귀 (STAR) 모형상태 공간 모형 (칼만 필터)확률적 생산가능곡선 분석 (SFA)구조 시계열 모형 (기본 구조 모형)시스템 GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)복잡한 계절성을 위한 삼각 지수 평활법(TBATS)세타 방법(The Theta Method)3단계 최소제곱법 (3SLS)임계값 및 평활-전환 VAR (TVAR / STVAR)임계 회귀Tobit 절단 회귀 모형Vector Autoregression (VAR) Model벡터 오차 수정 모형 (VECM)White 이분산성 검정