Regression modelEconometrics / time series
패널 시스템 GMM (Blundell-Bond 추정량)
패널 시스템 GMM은 차분 방정식(시차 수준을 도구 변수로 사용)과 수준 방정식(시차 차분을 도구 변수로 사용)을 쌓아 올린 동적 패널 데이터용 2방정식 GMM 추정량입니다. Blundell과 Bond(1998)가 Arellano와 Bover(1995)의 기초 위에 개발했으며, 시차 종속 변수가 매우 지속적이거나 개별 효과가 클 때 선호되는 도구입니다.
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출처
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-system-gmm
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