Regression modelEconometrics / time series
푸리에 토다-야마모토(FTY) 인과관계 검정
푸리에 토다-야마모토(FTY) 인과관계 검정은 결정론적 구성요소 내의 부드럽고 점진적인 구조적 단절을 포착하기 위해 증강된 VAR에 푸리에 삼각함수 항을 포함시킴으로써 고전적인 토다-야마모토 절차를 확장합니다. 이는 토다-야마모토 접근법의 핵심 장점, 즉 적분 또는 공적분 순서에 대한 사전 검정 없이도 그레인저 인과관계를 검정할 수 있다는 장점을 유지하면서, 단절이 발생할 때의 크기(size)와 검정력(power)을 극적으로 향상시킵니다.
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출처
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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