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어시스턴트
Regression model

ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)

ARDL 경계 검정은 시계열 간의 공적분(장기 균형) 관계를 검정하는 자기회귀 분포시차(autoregressive distributed lag) 방법으로, 2001년 Pesaran, Shin, Smith에 의해 소개되었다. 요한센 절차와 달리, 변수가 I(0), I(1)이거나 둘의 혼합인 경우에도 유효하며, 약 30~80개의 관측치로 이루어진 작은 표본에서 요한센 절차보다 더 신뢰할 수 있다.

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출처

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103

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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/ardl-bounds-test

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ScholarGateARDL Bounds Test (Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/ardl-bounds-test · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026