Regression model
ARDL 경계 검정 (Pesaran 경계 검정)
ARDL 경계 검정은 시계열 간의 공적분(장기 균형) 관계를 검정하는 자기회귀 분포시차(autoregressive distributed lag) 방법으로, 2001년 Pesaran, Shin, Smith에 의해 소개되었다. 요한센 절차와 달리, 변수가 I(0), I(1)이거나 둘의 혼합인 경우에도 유효하며, 약 30~80개의 관측치로 이루어진 작은 표본에서 요한센 절차보다 더 신뢰할 수 있다.
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출처
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/ardl-bounds-test
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- 요한센 공적분 검정 및 벡터 오차 수정 모형재무학↔ 비교
- 비선형 자기회귀 분산 시차 (NARDL) 모형계량경제학↔ 비교
- 최소제곱법(OLS) 회귀계량경제학↔ 비교
- 벡터 오차 수정 모형 (VECM)계량경제학↔ 비교
이 방법을 참조하는 항목
베이지안 ARDL 경계 검정공적분 검정 (요한센 / 엥글-그레인저)FMOLS (Fully Modified OLS) 추정량푸리에 ARDL 경계 검정그랜저 인과성 검정요한센 공적분 검정 및 벡터 오차 수정 모형비선형 ARDL(NARDL) 모형Nonlinear ARDL (NARDL) Bounds Test비선형 Engle-Granger 공적분비선형 자기회귀 분산 시차 모형 (NARDL)비선형 벡터 오차수정 모형 (Nonlinear VECM)Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) 모형통합 평균 그룹 (PMG) 추정량강건 ARDL 경계 검정 (Robust ARDL Bounds Test)강건 비선형 자기회귀 분산 시차 (Robust NARDL) 모형구조적 단절 ARDL 경계 검정구조적 단절 엔글-그레인저 공적분 검정임계 회귀시변 모수(Time-Varying Parameter) ARDL 경계 검정시변수 비선형 자기회귀분포지연 (TVP-NARDL)Vector Autoregression (VAR) Model벡터 오차 수정 모형 (VECM)