Regression modelEconometrics / time series
구조적 변동 패널 데이터 분석
구조적 변동 패널 데이터 분석은 여러 기간에 걸쳐 관찰된 횡단면 단위 패널에서 회귀 계수가 영구적으로 변하는 시점(변동 시점)을 탐지하고 추정합니다. 횡단면 및 시계열 변동을 공동으로 활용함으로써, 단일 시계열 변동 검사보다 체제 전환의 식별력을 높이고 각 체제 이전과 이후의 개별 계수 추정치를 제공합니다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
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