Regression modelEconometrics / time series
푸리에 ARMA 모형
푸리에 ARMA 모형은 시계열의 평균 또는 추세의 부드럽고 점진적인 변화를 포착하기 위해 저주파 푸리에(사인 및 코사인) 항을 추가하여 고전적인 자기회귀 이동평균(Autoregressive Moving Average) 프레임워크를 확장합니다. 더미 변수 접근 방식과 달리, 구조적 변화가 발생한 시점에 대한 사전 지식이 필요 없으며 유연한 삼각 함수로 변화를 근사합니다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-arma-model
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