Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 확률 효과 모형
구조적 단절 확률 효과 모형은 표준 패널 확률 효과 추정치를 확장하여, 기울기 계수 또는 오차 분산이 시간에 따라 변동하는 하나 이상의 단절점을 허용한다. 이는 구조적 변화 탐지(예: Bai-Perron)와 GLS 기반 확률 효과 추정치를 결합하여, 개별 수준의 변동을 공통 분포에서 무작위 추출한 것으로 유지하면서 효율성 이득을 얻는 동시에 체제별 매개변수 추정치를 생성한다.
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출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470518861
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ScholarGate. (2026, June 3). Random Effects Panel Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-random-effects-model
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