Regression modelEconometrics / time series
비선형 자기회귀(NAR) 모형
비선형 AR 모형은 과거 값에서 현재 값으로의 매핑이 임의의 또는 체제 전환 비선형 함수를 따르도록 허용함으로써 고전적인 자기회귀 프레임워크를 확장합니다. 주요 계열로는 자기 흥분 임계값 AR(SETAR), 부드러운 전환 AR(STAR), 신경망 AR이 있으며, 각각 단변량 시계열에서 비대칭, 체제 전환 또는 부드러운 비선형 동학의 다른 형태를 포착합니다.
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출처
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-ar-model
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