Regression modelEconometrics / time series
베이지안 ADF 단위근 검정
베이지안 증강 Dickey-Fuller (BADF) 단위근 검정은 고전적인 ADF 검정을 베이지안 프레임워크 내에서 재구성한 것입니다. 빈도주의적 p-값을 계산하는 대신, 귀무가설(단위근)과 대립가설(정상성) 하에서의 사후 확률 또는 베이즈 요인을 비교하여 단위근의 존재 또는 부재에 대한 증거를 정량화하며, 자기회귀 계수에 대한 사전 믿음을 통합합니다.
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출처
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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