Regression modelEconometrics / time series
패널 랜덤 효과 모형 (Panel Random Effects Model)
패널 랜덤 효과 (RE) 모형은 개별 단위의 효과를 고정된 상수가 아닌 모집단 분포로부터의 무작위 추출로 취급하여, 일반화 최소 제곱법(generalised least squares)을 통한 효율적인 추정을 가능하게 하고, 고정 효과 추정에서 제거되는 시간 불변 회귀 변수(time-invariant regressors)에 대한 추론을 허용합니다.
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출처
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-random-effects-model
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