Regression modelPanel dynamics
Panel VARX
Panel VARX는 외생 변수가 있는 이질적 패널에 대한 벡터 자기회귀를 확장하여, 여러 단위에 걸쳐 관찰된 외부 요인과 함께 다수의 내생 변수를 동시에 모델링할 수 있게 합니다. Holtz-Eakin 등 (1988)에 의해 소개되고 Canova와 Ciccarelli (2013)에 의해 발전된 이 방법은 단위 내의 동적 관계를 포착하는 동시에 계수가 단위별로 다르게 설정될 수 있도록 합니다. 이 프레임워크는 거시경제 패널과 공통 충격에 대한 반응의 단위 간 이질성을 이해하는 데 필수적입니다.
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출처
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-varx
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