Regression modelMultivariate time series
구조 벡터 자기회귀 (SVAR)
구조 벡터 자기회귀 (SVAR)는 1980년 Christopher Sims가 개발한 다변량 시계열 모형으로, 변수들 간의 동시 관계에 경제적으로 동기 부여된 식별 제약을 부과하여 축소형 VAR를 확장한 것입니다. SVAR은 연구자들이 직교하는 구조적 충격을 분리하고 충격 반응 함수와 예측 오차 분산 분해를 통해 그들의 인과적 동태적 효과를 추적할 수 있게 하여, 현대 경험적 거시경제학의 초석이 되었습니다.
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출처
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/svar
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- 충격반응함수 (Impulse Response Function, IRF)계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR) Model계량경제학↔ compare