Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 NARDL
구조적 단절 NARDL(Structural Break NARDL)은 비선형 자기회귀 분포시차(NARDL) 모형의 경계 검정 틀을 확장하여 장기 관계에서의 하나 이상의 구조적 단절을 명시적으로 수용한다. 이 모형은 설명변수의 양(+)과 음(-)의 변화를 분리하고, 공적분(cointegration)을 검정하며, 체제 변화를 허용함으로써 변수 간의 비대칭적이고 단절에 민감한 동태성에 대한 더 풍부한 그림을 제공한다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-nardl
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