Regression modelEconometrics / time series
시변 모수 이동평균(Time-Varying Parameter Moving Average, TVP-MA) 모형
시변 모수 이동평균(TVP-MA) 모형은 이동평균 계수가 시간에 따라 변하도록 허용함으로써 표준 MA 모형을 확장한 것이다. 상태 공간 시스템으로 구성되며, 칼만 필터와 스무더를 통해 추정되므로, 충격 전달 동학이 표본 전체에 걸쳐 진화하는 시계열에 적합하다.
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출처
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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- MA(q) 모형계량경제학↔ 비교
- 시변 모수 자기회귀 모형 (TVP-AR)계량경제학↔ 비교
- 시변 계수 ARIMA 모형 (TVP-ARIMA)계량경제학↔ 비교
- 시변 모수 ARMA 모형 (TVP-ARMA)계량경제학↔ 비교