Regression modelRegime-switching
Threshold Panel VAR
The Threshold Panel VAR는 임계값 변수가 특정 수준을 넘어서면 관계가 변하는 정권 전환 행동을 수용하기 위해 표준 벡터 자기회귀 프레임워크를 확장한 것입니다. Hansen (1996)에 의해 소개되고 Caner and Hansen (2001)에 의해 패널에 적용된 이 모델은 정권(예: 확장 대 경기 침체) 간의 다른 동적 관계를 허용하는 동시에 패널 데이터의 횡단면 차원을 활용합니다. 이 비선형 프레임워크는 상태 의존적 정책 효과와 경제 메커니즘을 포착합니다.
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출처
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/threshold-panel-var
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