Regression modelEconometrics / time series
확장된 디키-풀러(ADF) 단위근 검정
확장된 디키-풀러 검정은 단변량 시계열이 단위근을 포함하는지, 즉 시계열이 비정상적인지 여부를 결정하는 표준 절차입니다. 이는 원래의 디키-풀러 검정을 확장하여 잔차의 자기 상관을 흡수하는 지연 차분 항을 포함함으로써 경제 및 금융에서 발생하는 광범위한 시계열 프로세스에 대해 검정을 유효하게 만듭니다.
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출처
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
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- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ 비교
- Engle-Granger 공적분 검정계량경제학↔ 비교
- KPSS 정상성 검정계량경제학↔ 비교
- Phillips-Perron 단위근 검정계량경제학↔ 비교
- Zivot-Andrews 구조적 변화 검정계량경제학↔ 비교
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