Regression model
임계값 및 평활-전환 VAR (TVAR / STVAR)
임계값 VAR(Threshold VAR)과 평활-전환 VAR(Smooth-Transition VAR)은 임계 변수에 따라 벡터 자기회귀 계수가 체제(regime) 간에 전환되는 비선형 다변량 시계열 모형입니다. Tsay(1998)의 다변량 임계 모형에 대한 연구를 기반으로, 이 모형들은 경기 순환, 금융 위기 또는 정책 차이와 같은 단계에 걸쳐 다른 동적 구조를 포착합니다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석계량경제학↔ compare
- 지수적 GARCH (EGARCH)계량경제학↔ compare
- GJR-GARCH (비대칭 GARCH)계량경제학↔ compare
- 마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)계량경제학↔ compare
- Vector Autoregression (VAR) Model계량경제학↔ compare