Regression model
Hausman 명세 검정 (고정 효과 vs. 임의 효과)
Hausman 검정은 1978년 Jerry A. Hausman이 소개한 명세 검정으로, 패널 데이터 모형에서 고정 효과(FE) 추정량과 임의 효과(RE) 추정량 중 하나를 결정하는 데 사용됩니다. 귀무가설은 임의 효과 추정량이 일치성(consistent)과 효율성(efficient)을 가지므로 선호되어야 한다는 것이고, 대립가설은 임의 효과가 비일치성(inconsistent)이고 단위별 효과가 설명 변수와 상관관계가 있기 때문에 고정 효과가 필요하다는 것입니다.
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출처
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/hausman-test
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