Regression modelEconometrics / time series
비선형 GARCH 모형
비선형 GARCH 모형은 조건부 변동성이 과거 충격에 대해 비대칭적이고 비선형적인 반응을 포착하기 위해 표준 GARCH 틀을 확장한 것이다. 이 모형은 동일한 크기의 양(+)의 수익률보다 음(-)의 수익률(악재)이 변동성을 더 증폭시키는 것을 허용하는데, 이는 레버리지 효과(leverage effect)로 알려진 현상으로 금융 시장에서 경험적으로 널리 퍼져 있다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
방법 지도
관련 방법들로 이루어진 인접 영역 — 노드를 선택해 살펴보세요.
출처
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-garch-model
어떤 방법일까요?
이 방법을 가장 가까운 동류의 방법들과 나란히 놓고 비교해 보세요 — 라이브러리는 책을 펼쳐 놓을 뿐, 선택은 여러분의 몫입니다.
- ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)계량경제학↔ 비교
- ARIMA 모형 (자기회귀 누적 이동평균)계량경제학↔ 비교
- DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)계량경제학↔ 비교
- EGARCH 모형 (Exponential GARCH)계량경제학↔ 비교
- TGARCH 모형 (Threshold GARCH)계량경제학↔ 비교
- Vector Autoregression (VAR)계량경제학↔ 비교