Regression modelEconometrics / time series
Structural Break GLS
Structural Break GLS는 일반화 최소제곱법(Generalized Least Squares, GLS) 추정법에 데이터 생성 과정에서의 체제 변화(regime shift)를 명시적으로 허용하는 것을 결합한 방법이다. 이 방법은 탐지된 분할 시점(break date)에 의해 정의된 각 구간에 대해 별도의 계수 벡터를 추정하는 동시에, 구조적 변화와 빈번하게 동반되는 비구면적 오차(non-spherical errors) - 이분산성(heteroscedasticity) 또는 자기상관(autocorrelation) - 를 보정하여 모든 체제에 걸쳐 일관되고 효율적인 추정치를 산출한다.
방법 전문 읽기
회원 전용
로그인무료 계정으로 로그인하면 이 섹션을 읽을 수 있습니다.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
출처
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 일반화 최소제곱법 (GLS)통계학↔ compare
- Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)계량경제학↔ compare
- 강건 일반화 최소제곱법 (Robust GLS)계량경제학↔ compare
- 구조적 단절 OLS계량경제학↔ compare
- 구조적 단절 WLS (구조적 단절 보정을 포함한 가중 최소제곱법)계량경제학↔ compare
- Zivot-Andrews 구조적 변화 검정계량경제학↔ compare