Regression modelEconometrics / time series
Panel GARCH 모형
패널 GARCH 모형은 Bollerslev (1986)의 일반화된 자기회귀 조건부 이분산성(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 프레임워크를 패널 데이터에 확장한 것으로, 각 단면 단위별로 조건부 분산이 시간에 따라 변화하도록 허용한다. 이는 단위별 이질성과 시변적 변동성 군집을 동시에 포착하여, 다수 개체 금융 및 거시경제 패널에서 위험과 불확실성을 모델링하는 표준 도구가 된다.
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출처
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-garch-model
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