Regression modelEconometrics / time series
비선형 EGARCH 모형
비선형 EGARCH 모형은 Nelson (1991)의 Exponential GARCH를 확장하여, 뉴스 영향 함수(news impact function)가 유연한 비선형 형태를 취하도록 함으로써, 과거 충격에 대한 조건부 변동성(conditional volatility)의 비대칭적이고 비선형적인 반응을 포착한다. 이 모형은 금융 계량경제학에서 레버리지 효과(leverage effect)와 자산 수익률의 복잡한 변동성 동학(volatility dynamics)을 모델링하는 데 널리 사용된다.
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출처
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-egarch-model
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- 확률적 변동성 모형 (헤스톤)재무학↔ 비교
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