Regression modelEconometrics / time series
패널 엥글-그레인저 공적분 검정
패널 엥글-그레인저 공적분 검정은 고전적인 2단계 엥글-그레인저 절차를 패널 데이터로 확장하여, 연구자들이 여러 횡단면 단위에 걸쳐 정상성을 갖지 않는(integrated) 변수들 간의 장기 균형 관계를 동시에 탐지할 수 있도록 합니다. 페드로니(1999)는 단위들 간의 정보를 통합하면서도 이질적인 단기 동태와 개별 단위별 절편 및 추세를 허용하는 패널 통계량을 개발했습니다.
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출처
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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- 패널 요한센 공적분 검정계량경제학↔ 비교
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