Regression modelEconometrics / time series
베이지안 동적 패널 데이터 모형
베이지안 동적 패널 데이터 모형은 상태 의존성(state dependence)을 포착하기 위해 종속 변수의 시차 변수(lagged dependent variable)를 포함하는 표준 동적 패널 모형을 확장한 것으로, 모든 모수(parameter)를 베이지안 프레임워크 내에서 추정한다. 사전 분포(prior distribution)는 가능도(likelihood)와 결합되어 모수 전체에 대한 사후 분포(posterior distribution)를 생성하며, 짧은 패널에서도 확률적 추론과 일관된 불확실성 정량화가 가능하다.
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출처
- Hsiao, C., Pesaran, M. H., & Tahmiscioglu, A. K. (2002). Maximum likelihood estimation of fixed effects dynamic panel data models covering short time periods. Journal of Econometrics, 109(1), 107–150. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00143-9 ↗
- Arellano, M., & Bonhomme, S. (2007). Robust priors in nonlinear panel data models. Econometrica, 77(2), 489–536. DOI: 10.1920/wp.cem.2007.0707 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/bayesian-dynamic-panel-data-model
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