Regression modelEconometrics / time series
구조적 단절 ARDL 경계 검정
구조적 단절 ARDL 경계 검정은 시계열 변수들 간의 장기 관계에 하나 이상의 구조적 단절이 존재할 가능성을 고려하기 위해 Pesaran, Shin, Smith (2001)의 경계 검정 프레임워크를 확장한 것이다. ARDL 오차 수정 방정식에 단절 더미 변수나 부드러운 푸리에 항을 포함함으로써, 연구자들은 정책 변화, 위기, 또는 체제 전환으로 인한 절편 또는 기울기의 변화가 발생한 데이터에 대해서도 공적분(cointegration)을 검정할 수 있다.
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출처
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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- 비선형 ARDL(NARDL) 모형계량경제학↔ 비교
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