Regression modelEconometrics / time series
푸리에 분위수-분위수 회귀
푸리에 분위수-분위수 회귀는 Sim과 Zhou (2015)의 분위수-분위수 (QQ) 프레임워크를 확장하여, 푸리에 삼각 함수 항을 지역 선형 분위수 모델에 내장합니다. 이를 통해 한 변수의 분위수와 다른 변수의 분위수 간의 추정된 의존성이 시간에 따라 부드럽게 변할 수 있으며, 알려진 단절 시점을 부과하지 않고 점진적인 구조적 변화를 포착할 수 있습니다.
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출처
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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- 패널 분위-분위 회귀분석(Panel Quantile-on-Quantile Regression)계량경제학↔ 비교
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