Regression modelMulti-dimensional VAR
글로벌 VAR
글로벌 VAR(GVAR)은 무역 및 금융 채널을 통해 여러 국가(또는 지역)를 연결하는 대규모 거시경제 모델링 프레임워크로, 한 국가의 충격이 글로벌 시스템으로 전파되도록 합니다. Pesaran 등(2004)이 소개한 이 모델은 국가별 VAR을 외국 변수에 대한 조건부로 추정하고, 모든 국가를 연결하는 시스템을 해결함으로써 국제 VAR 모델의 차원의 저주를 해결합니다. 이 접근 방식은 글로벌 파급 효과와 국제 정책 조정을 분석하는 데 매우 중요합니다.
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출처
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/global-var
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- Panel VARX계량경제학↔ 비교
- Threshold Panel VAR계량경제학↔ 비교
- 시변 모수 요인 증강 VAR (Time-Varying Parameter Factor-Augmented VAR)계량경제학↔ 비교