Hypothesis testCausality
Hatemi-J 비대칭 인과관계 검정
Abdulnasser Hatemi-J가 2012년에 소개한 Hatemi-J 비대칭 인과관계 검정은 통합 시계열의 양(+) 및 음(-) 성분 간의 인과 관계가 다를 수 있도록 그레인저 인과관계(Granger causality)의 틀을 확장한 것이다. 각 시계열을 누적 양(+) 및 음(-) 부분합으로 분해하고 Toda-Yamamoto 접근법을 VAR(Vector Autoregression)에 내장함으로써, 연구자들은 양(+) 충격, 음(-) 충격, 또는 둘 다 경제 변수 간의 인과관계를 주도하는지 구별할 수 있게 된다.
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출처
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
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