Regression model
복잡한 계절성을 위한 삼각 지수 평활법(TBATS)
TBATS는 De Livera, Hyndman 및 Snyder(2011)가 소개한 혁신적인 상태 공간 예측 모델로, Box-Cox 변환, ARMA 오차 및 삼각(푸리에) 계절 항을 결합합니다. 이 모델은 여러 중첩된 계절 주기를 한 번에 처리하도록 구축되었습니다. 예를 들어, 시간별 데이터가 일별, 주별 및 연별로 반복되는 경우입니다.
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출처
- De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/tbats
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