Regression modelEconometrics / time series
강건 비선형 자기회귀 분산 시차 (Robust NARDL) 모형
Robust NARDL은 Shin, Yu, Greenwood-Nimmo (2014)의 비대칭 공적분 틀에 이상치에 강한 추정법을 결합합니다. 회귀변수를 양의 부분합과 음의 부분합으로 분해하고, 경계 검정을 통해 비대칭 장기 관계를 검정하며, OLS 기준을 M- 또는 MM-추정량으로 대체하여 거시경제 및 금융 시계열에서 흔히 발생하는 레버리지점과 가법적 이상치에 대비합니다.
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출처
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/robust-nardl
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