Regression model
White 이분산성 검정
White 검정은 Halbert White가 1980년에 소개한 것으로, 이분산성의 함수적 형태에 대한 가정을 하지 않는 일반적인 이분산성 검정이다. 이 검정은 OLS 잔차의 제곱을 회귀변수, 그 제곱, 그리고 그들의 교차곱에 회귀시키므로, 이 항들 중 어느 것과 관련된 이분산성이든 탐지할 수 있다. 같은 1980년 논문은 검정에서 기각이 발생했을 때 표준적인 해결책인 이분산성-일관성('White') 표준 오차를 소개했다.
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출처
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/white-test
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