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Regression modelEconometrics / time series

푸리에 ADF 단위근 검정

푸리에 ADF 단위근 검정은 표준 확대된 Dickey-Fuller (ADF) 프레임워크를 확장하여 결정론적 구성 요소에 저주파 푸리에 항을 통합합니다. 이를 통해 검정은 휴지 기간, 시점 또는 형태에 대한 사전 지식 없이 시계열의 수준 또는 추세에서 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 근사할 수 있습니다.

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출처

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-adf-unit-root-test

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ScholarGateFourier ADF unit root test (Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). 2026-06-15에 다음에서 검색함: https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-adf-unit-root-test · 데이터셋: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026