Regression modelEconometrics / time series
비선형 요한센 공적분 검정
비선형 요한센 공적분은 고전적인 요한센 프레임워크를 확장하여, 조정 과정이 비선형일 때 통합 시계열 간의 장기 균형 관계를 탐지합니다. 순위 기반 변환을 사용하여, 이 접근법은 선형 오차 수정 메커니즘을 가정하지 않고 공적분을 검정하며, 이는 비대칭 또는 임계값 동학을 특징으로 하는 경제 관계에 적합합니다.
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출처
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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