Regression modelEconometrics / time series
푸리에 GLS (Fourier Generalized Least Squares)
푸리에 GLS는 일반화 최소제곱법(generalized least squares) 틀에 저주파 삼각함수(푸리에) 항을 내장하여, 연구자가 언제 얼마나 많은 구조적 변화가 발생했는지 명시할 필요 없이 시계열의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 포착합니다. 이 접근법은 단위근 검정(unit root testing) 및 공적분 분석(cointegration analysis)에서 특히 유용하게 사용되는데, 이는 기존의 구조 변화 시점 가정(break-date assumptions)이 임의적일 수 있기 때문입니다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-gls
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