Regression modelEconometrics / time series
푸리에 OLS (푸리에 증강 일반 최소제곱법)
푸리에 OLS는 회귀 행렬에 저주파 삼각함수(사인 및 코사인) 항을 추가하여 확장된 OLS 회귀입니다. 이러한 푸리에 성분은 변화의 횟수, 시점 또는 형태에 대한 지식 없이도 시간에 따른 회귀 관계의 부드럽고 점진적인 구조적 변화를 근사합니다.
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출처
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/econometrics/fourier-ols
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